Kalkulačka směrodatné odchylky

Co je standardní odchylka

Směrodatná odchylka je velmi běžným indikátorem rozptylu v popisné statistice. Jelikož je však technická analýza podobná statistice, lze tento indikátor (a měl by) použít v technické analýze ke zjištění stupně rozptylu ceny analyzovaného nástroje v čase. Je označen řeckým symbolem Sigma.

Výpočet směrodatné odchylky

Pochopení podstaty směrodatné odchylky je možné pochopením základů popisné statistiky. Například máme 2 vzorky, ve kterých je aritmetický průměr stejný a rovný 3. Zdá se, že stejný průměr činí tyto dva vzorky stejnými. Ale ne! Podívejme se na možné možnosti dat pro tyto dva vzorky: 1, 2, 3, 4, 5 a -235, -103, 3, 100, 250
Je zřejmé, že rozptyl (nebo rozptyl, nebo v našem případě volatilita) je ve druhém vzorku mnohem větší. Proto, navzdory skutečnosti, že tyto dva vzorky mají stejný průměr (rovný 3), jsou zcela odlišné vzhledem k tomu, že druhý vzorek má náhodně a silně rozptýlená data kolem středu a první je soustředěn blízko centra a objednal.

Pokud však potřebujeme rychle objasnit takový jev, nebudeme vysvětlovat, jako v předchozím odstavci, ale jednoduše řekneme, že druhý vzorek má velmi velkou standardní odchylku a první - velmi malou. Takže ve druhém vzorku je směrodatná odchylka 186 a v prvním je 1,6. Rozdíl je značný.

Proč potřebujete standardní odchylku

Směrodatná odchylka je klasickým ukazatelem variability z popisných statistik. Pomůže vám zjistit, jak se v průběhu času mění volatilita nástroje. Jednoduše řečeno, standardní odchylka ukazuje, jak moc se cena přístroje v čase mění. To znamená, že čím větší je tento indikátor, tím silnější je volatilita nebo variabilita řady hodnot. Směrodatná odchylka může a měla by být použita k analýze sad hodnot, protože dvě sady se zdánlivě stejným průměrem se mohou v rozptylu hodnot ukázat jako zcela odlišné.