Máy tính độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là gì

Độ lệch chuẩn là một chỉ báo phân tán rất phổ biến trong thống kê mô tả. Tuy nhiên, bởi vì phân tích kỹ thuật tương tự như thống kê, chỉ báo này có thể (và nên) được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để phát hiện mức độ phân tán giá của công cụ được phân tích theo thời gian. Nó được ký hiệu bằng ký hiệu Hy Lạp Sigma.

Tính toán độ lệch chuẩn

Có thể hiểu được bản chất của độ lệch chuẩn khi hiểu những điều cơ bản về thống kê mô tả. Ví dụ, chúng ta có 2 mẫu trong đó trung bình cộng giống nhau và bằng 3. Có vẻ như cùng một trung bình làm cho hai mẫu này giống nhau. Nhưng không! Hãy xem xét các tùy chọn dữ liệu có thể có cho hai mẫu này: 1, 2, 3, 4, 5 và -235, -103, 3, 100, 250
Rõ ràng, độ phân tán (hoặc tán xạ, hoặc trong trường hợp của chúng ta là độ bay hơi) lớn hơn nhiều trong mẫu thứ hai. Do đó, mặc dù thực tế là hai mẫu này có cùng giá trị trung bình (bằng 3), chúng hoàn toàn khác nhau do mẫu thứ hai có dữ liệu ngẫu nhiên và phân tán mạnh xung quanh trung tâm, và mẫu thứ nhất tập trung gần tâm. và đặt hàng.

Nhưng nếu chúng ta cần nhanh chóng làm rõ về một hiện tượng như vậy, chúng tôi sẽ không giải thích, như trong đoạn trên, mà chỉ đơn giản nói rằng mẫu thứ hai có độ lệch chuẩn rất lớn, và mẫu thứ nhất - rất nhỏ. Vì vậy, trong mẫu thứ hai, độ lệch chuẩn là 186 và ở mẫu đầu tiên là 1,6. Sự khác biệt là đáng kể.

Tại sao bạn cần Độ lệch chuẩn

Độ lệch chuẩn là một chỉ báo cổ điển về sự thay đổi từ thống kê mô tả. Nó sẽ giúp bạn thấy mức độ biến động của công cụ thay đổi như thế nào theo thời gian. Nói một cách dễ hiểu, độ lệch chuẩn cho biết giá của công cụ thay đổi bao nhiêu theo thời gian. Nghĩa là, chỉ số này càng lớn, thì sự biến động hoặc thay đổi của một số giá trị càng mạnh. Độ lệch chuẩn có thể và nên được sử dụng để phân tích các tập hợp giá trị, vì hai tập hợp có mức trung bình dường như giống nhau có thể hoàn toàn khác nhau về sự phân tán của các giá trị.